12 октября компания SAS, ведущий разработчик средств бизнес-анализа (Business Analysis), уже в 7-й раз провела в Москве форум SAS F ORUM RUSSIA 2012 «Развитие организации сегодня: просчитывать риски и понимать возможности». Форум собрал более 450 руководителей и специалистов банков, страховых компаний, учреждений госсектора, компаний телекома и других отраслей из России и стран СНГ.
Программа форума была сформирована, исходя из проблем, которые приходится сейчас решать компаниям-пользователям аналитических продуктов SAS. Это прежде всего управление рисками, причем акцент был сделан для финансовых учреждений на контекст перехода на стандарты Базель II, а для компаний реального сектора на комплексное управление операционными и финансовыми рисками в рамках всего предприятия. На форуме также рассматривались вопросы противодействия мошенничеству, управления клиентской базой, целевым маркетингом, финансами и т.д. Надо отметить, что в некоторых выступлениях слово SAS вообще не произносилось, хотя, конечно, продукты SAS подразумевались как часть решения проблем компаний. Такой деликатный клиентоориентированный подход на подобных мероприятиях редко встречается.
 |
| Фото: Альберт Тахавиев, Bankir.Ru |
Но, естественно, значительное внимание на форуме было уделено технологическим новинкам SAS. Основным новшеством SAS в этом году стала разработка линейки средств высокопроизводительной аналитики SAS High-Performance Analytics для быстрого доступа и обработки больших и сверхбольших объемов данных (Big Data), включая текстовую информацию и неструктурированные данные. В этой линейке используются технологии: Grid Computing – распределенная на кластере серверов обработка данных, in-database – использование внешних СУБД для выполнения аналитических моделей SAS, in-memory – использование большой оперативной памяти cерверов, что минимизирует обращения к дискам. Благодаря этим технологиям, как сообщается, на порядки ускоряется анализ больших объемов данных. Что это дает? Если время работы аналитической процедуры сократилось с часов до минут, то аналитик может применить больше алгоритмов и в большей конфигурации, например, увеличить число итераций при работе нейронных сетей и благодаря этому повысить точность моделей. Вместо анализа подвыборки данных, можно анализировать всю генеральную совокупность, что также повышает точность модели на десятки процентов.
Эти возможности уже используются в системе SAS Visual Analytics с развитыми средствами визуального анализа и ряде прикладных решений: SAS High Performance Risks – для расчета уровня риска портфеля на рынках капитала; SAS High Performance Marketing Optimization – для определения оптимального предложения каждому клиенту в рамках маркетинговой кампании; и т.д. Возможности SAS High Performance Analytics также используются в новом пакете решений для противодействия финансовым преступлениям — SAS Financial Crimes Suite, выпуск которого запланирован на 1-й квартал 2-13 года. Создание этого пакета мотивируется в том числе и тем, что с развитием мобильного банкинга и использованием мобильного абонентского счета для оплаты товаров и услуг преступники будут использовать слабости в системах безопасности, тем более, что развитие разнообразных финансовых сервисов и способов оплаты приводит к резкому увеличению источников и объемов данных об операциях. Необходимо создавать многоуровневые системы безопасности на базе общей технологической инфраструктуры, работающей в режиме, близком к режиму реального времени, отметил Марк Мурман, международный эксперт в области управления рисками и борьбы с мошенничеством, старший директор компании SAS.
Финансовая отрасль в мире и России является основной для SAS, подчеркнул Валерий Панкратов, генеральный директор SAS Россия/СНГ. На форуме две из шести секций были посвящены таким вопросам как управление рисками, целевой маркетинг, управление финансами в банках и страховых компаниях.
Мировой финансовый кризис 2008-2010 годов привел к переосмыслению управления рисками в деятельности банков. О том, как послекризисное управление рисками применительно к ценообразованию продуктов внедряется в Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ), рассказал Ростислав Дюк, руководитель управления рисков физических лиц этого банка. Акционеры, отметил он, ставят перед банком вполне традиционные цели: рост коммерческих портфелей, уменьшение потерь, увеличение маржи и прибыльности, интеграция поглощений, в целом тратить меньше, обрабатывать больше – максимизировать доходность.
Способы достижения этих целей очевидны, включая оптимизацию процентных ставок и комиссионных. Но в ПУМБ при реализации требований акционеров перешли к послекризисному, проактивному риск-менеджменту. Если для традиционного риск-менеджмента, по мнению Ростислава Дюка, характерны: фокус на риск, минимизация потерь, идентификация угроз, реактивные отношения, изолированное риск-мышление, в конце бизнес-процессов, то при проактивном риск-менеджменте акценты расставляются так: фокус на бизнес, максимизация прибыли при контролируемых рисках, идентификация возможностей, проактивные отношения, кросс-функциональное мышление, драйвер бизнес-процессов. Для внедрения такого риск-менеджмента необходима выработать склонность к рискам (риск-аппетит), выявлению рисков/возможностей и их количественной оценке. Ростислав Дюк рассказал, как риск-аппетит осмысливался (от: "Сколько мы потеряем, если выдадим этот кредит?" До: "Какой максимальный риск я готов принять, чтобы получить ожидаемую прибыль?") и использовался в отношениях с акционерами банка, регулятором и в работе банка. И если ценообразование продуктов до кризиса было характерно плоскими ставками, не зависимыми от срока, от риск-характеристик клиента, от его участия своими деньгами, от истории его взаимоотношений с банком, то теперь на первом плане ставки, которые базируются на уровне риска продукта для данного клиентского сегмента, трансформация life-time loss по портфелю в цену продукта, построение продвинутых моделей, которые базируются на распределении потерь.
Ростислав Дюк отметил, что в части ИТ потребовались изменения прежде всего в части интеграции и управления данными о клиентах с учетом интересов различных подразделений банка.
Соответствие требованиям Basel II выходит на первый план для российских банков и компания SAS сейчас предлагает учебный курс «Моделирование кредитных рисков в рамках Basel II с использованием технологии SAS», который проведут его авторы Барт Баезанс и Кристоф Музе.
На форуме о различных аспектах риск-менеджмента в контексте Basel II говорили и российские, и зарубежные специалисты. Екатерина Юсупова, начальник управления операционными рисками, Сбербанк, рассказала о сборе событий операционного риска в системе SAS OpRiskManagement. Александр Петров, управляющий директор, банк ВТБ, представил видение АРБ путей внедрения стандартов регулирования Basel II и Basel III в российской банковской системе. Мануэль Нучио, старший бизнес-консультант по управлению рисками SAS Россия/СНГ, представил подход по интеграции управления финансами и рисками, а Филипп Мейер, руководитель международной практики управления рисками компании Business&Decision, рассмотрел требования уже Basel III и их влияние на ИТ банков.
Среди других докладов можно выделить выступление Дениса Королева, директора по инновациям и технологиям недавно запущенного проекта Elixirbank.ru, о том, как разработать и использовать клиентскую аналитику для маркетинга, финансов и риск-менеджемента банка. Вскоре презентации докладов форума будут выложены на сайте SAS.
Бизнес SAS в России быстро растет, отметил Валерий Панкратов. В офисах SAS Россия/СНГ растет число сотрудников, практически постоянно здесь работают сотрудники SAS из других стран. Но Россия могла бы быть не только потребителем продуктов SAS. Многие ведущие ИТ-компании открывают центры исследований и разработки (R&D) в России, но SAS пока среди нет. А ведь «конек» SAS – это сложные аналитические методы, которые разработаны преимущественно в университетах, и потенциал российской математической школы мог бы использоваться для их разработки и реализации в продуктах SAS.
Москва.
